2014年3月31日，应我校科研处和应用金融研究中心邀请，大连理工大学迟国泰教授在博学楼203室作了题为“基于最小方差的系列展期套期保值优化模型”的学术报告。这次报告是“应用金融Seminar”系列学术讲座2014年第2场，相关专业的教师、博士研究生及硕士研究生参加了此次报告会。
报告会中，迟教授首先指出商品期货合约持有时间的限制使得展期套期保值的研究具有广阔的应用前景，接着又分析总结了现有研究存在的不足，特别是现有研究并未考虑时间上有交叠部分的套期保值的风险测算方法。在此基础上，迟教授通过建立交叠合约的风险函数，在整体风险最小的条件下，求解出交叠区间段不同期货合约的最优套期比，并通过实证检验证实了其所建模型较以往模型具有更高的精度。
迟教授提出的解决存在交叠时间序列区段展期套期保值研究的新思路，使在场师生受益匪浅。
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